Significado de Análise de stress

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A análise de stress é um tipo de análise que afere o risco de mercado em cenários extremos ou anormais. É utilizada para avaliar a vulnerabilidade da carteira de ativos a mudanças de regime monetário, crises de liquidez ou variações extremas de mercado.

Por meio da análise de stress, os investidores e gestores de carteira podem simular diferentes cenários e identificar como suas posições reagiriam a essas situações. Isso permite que tomem medidas preventivas para proteger suas carteiras e reduzir os impactos negativos de eventos adversos.

É importante ressaltar que a análise de stress complementa outras técnicas de gestão de risco, como a análise de value at risk (VaR), proporcionando uma visão mais abrangente e detalhada do perfil de risco de uma carteira de investimentos.

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