Significado de Teorema de gauss-markov

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Teorema da teoria da estimacao que demonstra que, sob certas condicoes, incluindo a homocedasticidade (variancia constante) e ausencia de autocorrelacao dos residuos, os estimadores obtidos pelo metodo dos minimos quadrados sao otimos, in cluindo a condicao de variancia minima. A ex pressao inglesa para a qualidade dos estimado res garantida pelo teorema de GaussMarkov e: "Best linear unbiased estimate" (Blue). Isto e: "A melhor estimativa linear nao viesada", que sao propriedades desejaveis dos estimadores econo metricos

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